MDP Consulting

Managing Credit Risk in Treasury Products & Derivative

★★★★★ 5/5

Silabus Training & Workshop

Managing Credit Risk in Treasury Products & Derivatives

Penguatan Kapasitas Manajemen Risiko Kredit dalam Transaksi Treasury dan Instrumen Derivatif Berbasis Praktik Terbaik dan Regulasi Keuangan

Latar Belakang

Industri keuangan mengalami peningkatan kompleksitas dalam pengelolaan risiko, terutama pada produk treasury dan derivatif yang rentan terhadap fluktuasi pasar, default pihak lawan (counterparty), serta ketidaksesuaian struktur transaksi. Risiko kredit dalam konteks ini tidak hanya berasal dari kredit tradisional, tetapi juga dari eksposur tersembunyi dalam transaksi derivatif over-the-counter (OTC) dan transaksi valas berjangka.

Berdasarkan riset OJK tahun 2024, lebih dari 60% lembaga keuangan di Indonesia belum memiliki kerangka pengukuran risiko kredit yang komprehensif untuk produk treasury dan derivatif. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian signifikan saat terjadi market stress atau kegagalan counterparty, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus krisis likuiditas global sebelumnya.

Urgensi pelatihan ini semakin meningkat seiring dengan penerapan POJK No. 12/2023 tentang Manajemen Risiko Bank Umum dan panduan Basel III yang mendorong lembaga keuangan untuk memperkuat pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam seluruh lini produk keuangan. Tanpa pemahaman mendalam dan alat pengelolaan risiko yang tepat, lembaga keuangan rentan terhadap kegagalan pengawasan dan pelanggaran regulasi.

Tujuan Pelatihan

  • Memahami prinsip dasar dan jenis risiko kredit dalam konteks treasury dan derivatif.
  • Mampu mengidentifikasi dan mengukur eksposur risiko kredit dari berbagai instrumen treasury dan derivatif.
  • Menerapkan metodologi penilaian counterparty risk secara kuantitatif dan kualitatif.
  • Memahami mekanisme mitigasi risiko kredit seperti collateral, netting, dan credit support annex (CSA).
  • Mengintegrasikan praktik manajemen risiko kredit treasury ke dalam kerangka manajemen risiko perusahaan sesuai regulasi OJK dan Basel.

Rundown Materi Pelatihan

Hari 1: Fondasi dan Identifikasi Risiko Kredit dalam Treasury & Derivatif

  1. Pengantar risiko kredit dalam transaksi treasury dan derivatif
  2. Karakteristik produk treasury: spot, forward, swap, dan options
  3. Jenis dan sumber risiko kredit: counterparty risk, settlement risk, dan replacement cost risk
  4. Studi kasus: Kerugian akibat gagal bayar counterparty dalam transaksi derivatif
    Learning Outcome: Peserta mampu membedakan jenis risiko kredit dalam berbagai instrumen treasury dan memahami dampaknya terhadap stabilitas keuangan lembaga.
    Aktivitas Praktis: Diskusi kelompok analisis kasus nyata kegagalan transaksi derivatif di lembaga keuangan regional.

Hari 2: Pengukuran, Mitigasi, dan Integrasi ke dalam Manajemen Risiko Perusahaan

  1. Metode pengukuran eksposur risiko kredit: Expected Exposure (EE), Potential Future Exposure (PFE), dan Credit Valuation Adjustment (CVA)
  2. Mekanisme mitigasi: collateral management, netting agreement, dan penggunaan CSA
  3. Integrasi ke dalam kerangka manajemen risiko bank/lembaga keuangan (sesuai POJK dan Basel III)
  4. Simulasi: Perhitungan eksposur kredit dan rekomendasi mitigasi untuk transaksi derivatif fiktif
    Learning Outcome: Peserta mampu menghitung eksposur risiko kredit dan merancang strategi mitigasi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan.
    Aktivitas Praktis: Simulasi perhitungan PFE dan diskusi penyusunan kebijakan mitigasi risiko kredit internal.

Target Peserta

  • Manajer dan staf di divisi Treasury, Risk Management, dan Credit Risk
  • Analis kredit senior dan officer yang menangani transaksi derivatif
  • Compliance officer dan internal auditor yang terlibat dalam pengawasan produk treasury
  • Staf dari BUMN, perusahaan energi, atau korporasi dengan aktivitas treasury aktif

Manfaat Pelatihan

Manfaat untuk Peserta

  • Memperoleh pemahaman teknis dan praktis tentang pengelolaan risiko kredit di produk treasury dan derivatif
  • Meningkatkan kemampuan analisis risiko counterparty dan pengukuran eksposur keuangan
  • Mampu menyusun rekomendasi mitigasi risiko yang sesuai dengan standar industri dan regulasi

Manfaat untuk Perusahaan

  • Memperkuat kerangka manajemen risiko treasury dan derivatif sesuai tuntutan OJK dan Basel
  • Mengurangi potensi kerugian akibat kegagalan counterparty atau kesalahan struktur transaksi
  • Meningkatkan kepatuhan regulasi dan reputasi lembaga di mata otoritas dan pemangku kepentingan

Alasan Penyusunan Modul

Kondisi Ideal
Profesional di bidang treasury dan manajemen risiko seharusnya mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko kredit dalam transaksi derivatif secara proaktif, menggunakan pendekatan kuantitatif dan sesuai kerangka regulasi nasional-internasional.

Kondisi Faktual
Faktanya, banyak praktisi masih mengandalkan pendekatan kualitatif atau mengabaikan risiko kredit di transaksi treasury karena dianggap “risiko pasar”. Padahal, risiko kredit di instrumen derivatif bersifat kompleks dan dinamis, dan sering kali tidak terdeteksi hingga terjadi default. Kesenjangan ini menciptakan celah dalam tata kelola risiko perusahaan.

Metode Penyampaian dan Evaluasi

Metode Penyampaian
Presentasi interaktif, studi kasus aktual, diskusi kelompok, dan simulasi perhitungan risiko kredit.

Metode Evaluasi
Efektivitas pelatihan diukur melalui pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman teknis, serta penilaian partisipasi aktif dalam simulasi dan diskusi kelompok.

Profil Instruktur

Ronny Gunawan, BSBA
Konsultan & Trainer di MDP Consulting sejak 2014, dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di industri perbankan, multifinance, dan jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai:

  • Head of Anti Fraud & Investigation (Vice President) di UOB Indonesia
  • Division Head Fraud Banking Investigation, Head of Consumer Loan, Branch Manager di Bank Mayapada International Tbk.
  • Branch Manager di HSBC Indonesia
  • Branch Head di berbagai perusahaan multifinance

Memiliki keahlian di bidang fraud risk management, governance risk & compliance (GRC), audit & investigasi, manajemen risiko operasional, serta analisa kredit.

Sebagai trainer, Ronny telah menjadi pembicara di berbagai public & in-house training untuk bank, BUMN, dan swasta, dengan topik meliputi:

  • Fraud Risk Management sesuai POJK & SE OJK
  • Pedoman Manajemen Anti Fraud & Early Fraud Detection
  • Governance, Risk & Compliance (GRC) & Good Corporate Governance (GCG)
  • Analisa Kredit & Manajemen Risiko Perbankan
  • Operational Risk Management & Business Continuity Management
  • Project Management

Dengan pengalaman luas di industri dan konsultan, Ronny dikenal sebagai fasilitator yang menghubungkan regulasi dengan praktik nyata, memberikan insight strategis dan aplikatif bagi peserta pelatihan.

Call To Action

Daftar sekarang untuk mengikuti Pelatihan Managing Credit Risk in Treasury Products & Derivatives dan tingkatkan kompetensi tim Anda menghadapi tantangan industri modern!

© 2025 MDP Consulting – Empowering Financial Integrity Through Expertise.

Download Silabus :
Durasi : 2 Hari
Lokasi : Bandung
Kategori : Katalog Program Training, KEUANGAN & PERBANKAN, RISK, COMPLIANCE & AUDIT