Silabus Training & Workshop

Optimalisasi Asset Liability Management : ALMA

Menguasai Strategi Pengelolaan Aset dan Liabilitas untuk Menjaga Likuiditas, Profitabilitas, dan Kepatuhan Regulasi di Sektor Keuangan

Latar Belakang

Di tengah volatilitas suku bunga, tekanan likuiditas, dan regulasi OJK yang semakin ketat—terutama terkait ALBA (Asset and Liability Benchmark Analysis) dan LCR/NSFR—manajemen aset dan liabilitas (ALM) menjadi tulang punggung stabilitas keuangan institusi. Ketidakseimbangan antara struktur aset jangka panjang dan liabilitas jangka pendek kerap memicu risiko likuiditas dan penurunan NIM (Net Interest Margin).

Data OJK 2024 menunjukkan bahwa 37% bank umum mengalami penurunan efisiensi ALM akibat ketidaksesuaian maturity profile dan kurangnya tools pemantauan dinamis. Sementara itu, POJK No. 12/2023 tentang Manajemen Risiko Likuiditas mewajibkan seluruh lembaga keuangan memiliki kerangka ALM yang terintegrasi dengan manajemen risiko strategis.

Pelatihan ini hadir sebagai respons atas kesenjangan kompetensi dalam penerapan ALMA (Asset Liability Management Approach) yang holistik—mulai dari forecasting cash flow, stress testing, hingga pengambilan keputusan berbasis ALM Committee Recommendation. Tanpa penguasaan ini, lembaga keuangan berisiko gagal memenuhi kewajiban jangka pendek atau kehilangan peluang pendapatan akibat alokasi aset yang tidak optimal.

Tujuan Pelatihan

• Memahami prinsip dasar dan kerangka regulasi ALM menurut OJK dan Basel III.
• Mampu menyusun maturity mismatch analysis dan interest rate risk assessment.
• Menguasai teknik forecasting arus kas aset-liabilitas dalam berbagai skenario pasar.
• Mampu menghitung dan menginterpretasikan rasio likuiditas (LCR, NSFR) dan profitabilitas terkait ALM.
• Mampu menyusun rekomendasi strategis berbasis hasil analisis ALM untuk ALM Committee.
• Menerapkan simulasi pengelolaan portofolio aset-liabilitas dalam kondisi stres pasar.

Rundown Materi Pelatihan

Hari 1: Fondasi dan Regulasi ALM

1. Pengantar Asset Liability Management (ALM): Konsep, Tujuan, dan Relevansi Strategis
2. Kerangka Regulasi OJK: POJK ALM, ALBA, LCR, NSFR, dan Basel III
3. Struktur Organisasi ALM: Peran ALM Committee, Treasury, dan Manajemen Risiko
4. Analisis Dasar: Maturity Ladder, Gap Analysis, dan Repricing Risk

Learning Outcome Hari 1:
Peserta mampu menjelaskan kerangka regulasi ALM, mengidentifikasi risiko ketidaksesuaian jatuh tempo, serta memahami alur pengambilan keputusan dalam ALM Committee.

Aktivitas Praktis:
Diskusi kelompok kasus nyata bank yang mengalami mismatch likuiditas; simulasi penyusunan maturity ladder sederhana menggunakan data fiktif.

Hari 2: Aplikasi, Simulasi, dan Strategi Optimalisasi

1. Forecasting Arus Kas: Metode dan Tools untuk Proyeksi Aset & Liabilitas
2. Pengukuran Risiko Suku Bunga dan Likuiditas: Duration Gap, EVE, dan Cash Flow at Risk
3. Stress Testing & Scenario Analysis dalam ALM
4. Studi Kasus Terintegrasi: Optimalisasi Portofolio untuk Meningkatkan NIM dan Memenuhi LCR/NSFR

Learning Outcome Hari 2:
Peserta mampu melakukan proyeksi arus kas, menganalisis dampak perubahan suku bunga, serta merancang strategi ALM berbasis hasil stress testing.

Aktivitas Praktis:
Simulasi pengelolaan portofolio dalam kondisi kenaikan suku bunga mendadak; presentasi rekomendasi ALM oleh tim peserta berdasarkan studi kasus.

Target Peserta

• Manajer dan staf Treasury, Asset & Liability Management, Risk Management, Finance, dan Planning & Budgeting
• Anggota ALM Committee atau calon tim pendukungnya
• Profesional di bank umum, BPR, multifinance, dan lembaga keuangan non-bank yang terkena POJK ALM
• Level: Supervisor hingga Manajer Menengah (Minimal 2 tahun pengalaman di bidang keuangan atau risiko)

Manfaat Pelatihan

Manfaat untuk Peserta:

• Memperoleh pemahaman utuh tentang ALM yang selaras dengan tuntutan OJK dan praktik industri.
• Meningkatkan keterampilan analitis dalam mengelola risiko suku bunga dan likuiditas.
• Mampu berkontribusi aktif dalam rapat ALM Committee dengan data dan rekomendasi berbasis analisis.
• Memperoleh template dan tools praktis untuk forecasting dan pelaporan ALM.

Manfaat untuk Perusahaan:

• Memperkuat tata kelola ALM sesuai standar regulasi, mengurangi risiko sanksi OJK.
• Meningkatkan efisiensi alokasi dana dan optimalisasi NIM melalui keputusan ALM yang akurat.
• Memperkuat ketahanan likuiditas melalui skenario perencanaan yang proaktif.
• Membangun kapasitas internal dalam pengelolaan risiko struktural secara berkelanjutan.

Alasan Penyusunan Modul

Kondisi Ideal:
Setiap profesional di fungsi Treasury dan Risk seharusnya mampu menganalisis ketidaksesuaian aset-liabilitas, memproyeksikan dampak perubahan pasar, serta memberikan rekomendasi strategis yang mendukung keputusan bisnis dan kepatuhan regulasi.

Kondisi Faktual:
Banyak lembaga keuangan masih memperlakukan ALM sebagai aktivitas teknis administratif, bukan sebagai fungsi strategis. Kurangnya pemahaman integratif antara regulasi, analisis kuantitatif, dan pengambilan keputusan menyebabkan reaktivitas terhadap krisis likuiditas dan suboptimalnya kinerja portofolio.

Metode Penyampaian dan Evaluasi

Metode Penyampaian:
Presentasi interaktif, studi kasus aktual dari industri perbankan, diskusi kelompok terpandu, simulasi pengambilan keputusan ALM, dan latihan praktis menggunakan template standar industri.

Metode Evaluasi:

• Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep.
• Penilaian partisipasi dalam diskusi dan simulasi.
• Evaluasi output rekomendasi ALM dalam studi kasus akhir pelatihan.
• Umpan balik peserta melalui formulir evaluasi pelatihan.

Profil Instruktur

Ronny Gunawan, BSBA
Konsultan & Trainer di MDP Consulting sejak 2014, dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di industri perbankan, multifinance, dan jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai:

• Head of Anti Fraud & Investigation (Vice President) di UOB Indonesia
• Division Head Fraud Banking Investigation, Head of Consumer Loan, Branch Manager di Bank Mayapada International Tbk.
• Branch Manager di HSBC Indonesia
• Branch Head di berbagai perusahaan multifinance

Memiliki keahlian di bidang fraud risk management, governance risk & compliance (GRC), audit & investigasi, manajemen risiko operasional, serta analisa kredit.

Sebagai trainer, Ronny telah menjadi pembicara di berbagai public & in-house training untuk bank, BUMN, dan swasta, dengan topik meliputi:

• Fraud Risk Management sesuai POJK & SE OJK
• Pedoman Manajemen Anti Fraud & Early Fraud Detection
• Governance, Risk & Compliance (GRC) & Good Corporate Governance (GCG)
• Analisa Kredit & Manajemen Risiko Perbankan
• Operational Risk Management & Business Continuity Management
• Project Management

Dengan pengalaman luas di industri dan konsultan, Ronny dikenal sebagai fasilitator yang menghubungkan regulasi dengan praktik nyata, memberikan insight strategis dan aplikatif bagi peserta pelatihan.

Call To Action

Daftar sekarang untuk mengikuti Pelatihan Optimalisasi Asset Liability Management: ALMA dan tingkatkan kompetensi tim Anda menghadapi tantangan industri modern!

• WA: https://wa.me/628179956666
• Hubungi MDP Consulting via WhatsApp
• Email: alif.mdp@gmail.com
• Website: www.mdpconsulting.co.id

© 2025 MDP Consulting – Empowering Financial Integrity Through Expertise.